Fator médio móvel

Eu sou um novato e estou tendo muitos problemas para fazer algo que provavelmente é muito simples. Eu tenho um grande conjunto de dados dividido em grupos por código de país, e eu quero fazer uma média móvel de 3 meses de um índice de preços, por país, e depois colocá-lo em uma nova coluna que corresponde ao mês apropriado. Eu tenho tentado usar rollmean assim sem sucesso (código e mensagens de erro abaixo): qualquer ajuda seria muito apreciada perguntou Mar 10 12 às 6:42 Na sua primeira tentativa, sua função não usa seu argumento x e sempre retorna O mesmo (um vetor com o tamanho errado). Além disso, o primeiro argumento, deve ser um vetor. Por fim, ela retorna uma lista de vetores: você não pode colocar o resultado diretamente em um data. frame. No seu segundo exemplo, o terceiro argumento de plyr deve ser uma função, não uma expressão. Se você quiser usar uma expressão, você pode usar resumir ou transformar como uma função (resumir retorna uma data. frame de 1 linha para cada valor de ccode. Enquanto a transformação mantém o número de linhas inalteradas) e colocar as expressões como argumentos adicionais . Respondeu 10 de março às 7: 03Utilizando uma planilha para construir médias móveis por Wayne A. Thorp, CFA No artigo ldquoBuy-and-Hold Versus Market Timing, rdquo que começa na página 16 nesta edição, discutimos a pesquisa de Theodore Wong , Que testou um sistema MAC de cruzamento médio móvel para ver se era possível gerar retornos melhores do que uma estratégia de compra e retenção durante um longo período de tempo. Ele usou a interação entre o índice de mercado e uma média móvel do índice ao momento em que deve ser investido no mercado e quando realizar o dinheiro. Os temporizadores de mercado freqüentemente tomam suas decisões de investimento com base no fortalecimento relativo interno, se um estoque for mais forte ou mais fraco do que a própria média. A pesquisa de Wongrsquos usou médias móveis para determinar se o mercado estava em uma tendência de alta ou tendência de baixa e para testar se fazia sentido prolongar durante as tendências de aumento mensuráveis ​​e se mover para o dinheiro durante as tendências de baixa. Enquanto o argumento continua sobre a eficácia do timing do mercado, os investidores ainda enfrentam o dilema de ajustar suas carteiras de acordo com as condições do mercado e quais as diretrizes que devem seguir nesse empreendimento. Noções básicas básicas de mudança Uma das técnicas que muitos analistas usam para avaliar a força relativa interna envolve a criação de médias móveis de preços. Uma média móvel é uma das ferramentas de tendência mais simples que os investidores usam. Enquanto as médias móveis vêm em diferentes sabores, seu objetivo subjacente permanece o mesmo: ajudar os investidores e os comerciantes a rastrear a tendência dos preços dos ativos financeiros ao suavizar as flutuações periódicas do preço (também denominadas ldquonoiserdquo). Ao suavizar as variações de preços, as médias móveis enfatizam tendências de preços mais longas do que o intervalo. É importante ressaltar que as médias móveis não predizem as indicações de preços, pois indicam a direção atual do preço (com um atraso). Este atraso decorre da utilização de preços de dados anteriores e as médias móveis seguem. Ao longo do tempo, como o nome indica, uma média móvel se moverá à medida que os dados antigos forem descartados e novos dados forem adicionados. Existem três tipos de médias móveis: simples, ponderadas e exponenciais. Média móvel simples Uma média móvel simples, ou SMA, aplica pesos iguais a todos os preços ao longo do intervalo de tempo utilizado para calcular a média. Como resultado, uma média móvel simples pressupõe que os preços desde o início do período são tão relevantes quanto os preços a partir do final do período. O SMA é construído o mesmo que um típico averagemdashif se você tiver três valores, você os uniria e dividiria a soma por três. Aqui está o cálculo de uma média móvel simples: P 1 o preço do primeiro período usado para calcular a média móvel P n é o preço do último período usado para calcular a média móvel n o número de períodos utilizados no cálculo da média móvel A Tabela 1 compara os resultados para médias móveis simples, ponderadas e exponenciais de 10 dias usando valores de fechamento diários do índice de retorno total SampP 500 a partir de maio de 2010. Os dados são do site do Yahoo Finance. O valor SMA de 1156.11, de 14 de maio de 2010, é derivado adicionando os valores do índice para os 10 dias que terminam em 14 de maio e, em seguida, mergulha o total em 10. Média móvel ponderada Uma média móvel simples pressupõe que todos os preços são igualmente importantes. No entanto, alguns comerciantes acreditam que os preços recentes são mais importantes na identificação da tendência atual. Uma média móvel ponderada WMA atribui explicitamente pesos que determinam a importância relativa dos preços utilizados. Enquanto os pesos mais altos são geralmente atribuídos aos preços mais recentes, você pode usar qualquer esquema que desejar. O cálculo da média móvel ponderada comum é uma média ponderada em n períodos, onde a ponderação diminui em um com cada preço anterior, de modo que: ((n vezes P n) ((n ndash 1) vezes P n-1) ((n Ndash 2) vezes P n-2) hellip ((n ndash (n ndash 1)) vezes P n ndash (n ndash 1)) divide (n (n ndash 1) (n ndash 2) hellip (n ndash (n ndash 1))) n o número de períodos utilizados no cálculo da média móvel P n o preço do período mais recente usado para calcular a média móvel OFERTA ESPECIAL: Obtém a AAII GRATUITAMENTE por 30 dias Obtenha acesso completo ao AAII, incluindo nosso mercado - Superando o modelo de portfólio de ações, superando atualmente o SP 500 por 2-para-1. Mais 60 telas de estoque com base nas estratégias vencedoras de investidores lendários como o Warren Inicie seu teste agora e obtenha acesso imediato ao nosso modelo de portfólio de ações (batendo o SP 500 2-to-1) mais 60 telas de estoque com base nas estratégias de investidores lendários como Warren Buffett e Benjamin Graham. Educação imparcial do investidor com o premiado AAII Journal. Nosso guia abrangente ETF e mais GRÁTIS durante 30 dias Referindo-se novamente à Tabela 1. vemos que a WMA de 10 dias para 14 de maio de 2010 é 1151.09. O preço mais recente usado para este cálculo foi descrito em 1135.68 em 14 de maio, multiplicado pelo maior fator de ponderação, 10. Ao fazer isso, o preço mais recente tem o maior impacto na média geral. Voltando a um período, o preço de fechamento para 13 de maio é multiplicado por uma ponderação de nove, e assim por diante até o preço mais antigo, a partir de 3 de maio, é multiplicado por uma ponderação de um. A soma dos preços de fechamento multiplicados por suas respectivas ponderações periódicas é então dividida pela soma das ponderações. Para uma WMA de 10 períodos, o denominador será de 55 (10987654321). Média móvel exponencial A última média móvel que discutiremos aqui é a média móvel exponencial. A média móvel exponencial é um pouco mais sofisticada em seu cálculo, mas requer menos dados históricos do que as outras duas médias móveis. Como a média móvel ponderada, a EMA média exponencial média reduz o atraso ao dar mais ênfase aos preços recentes. Também como a média móvel ponderada, a ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Esses fatores de ponderação diminuem exponencialmente, dando muito mais importância aos preços recentes, enquanto ainda não descartam inteiramente as observações antigas. Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial: Calcule o multiplicador de ponderação Derive o ldquoEMA inicial, rdquo, que pode ser uma média móvel simples de valores anteriores ou o valor de preço do período anterior. Calcule a média móvel exponencial. Aqui estão as equações: Multiplicador (2 divisões (n 1)) EMA Close ndash EMA (dia anterior) vezes multiplicador EMA (dia anterior) Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18.18 ao preço mais recente (2 divisões (10 1)). Em contraste, uma EMA de 20 períodos teria uma ponderação de 9,5 (2 divisões (20 1)). Portanto, a ponderação por períodos de tempo mais curtos é maior do que a ponderação por períodos de tempo mais longos. Como podemos ver a partir deste exemplo, a ponderação cai cerca de metade cada vez que o período médio móvel dobra. Isso reduz o atraso entre a curva de preço real e a curva de média móvel suavizada. Olhando para a Tabela 1. vemos que o cálculo EMA começa com um SMA de nove dias a partir de 13 de maio (1158.38). Este valor é deduzido do preço de fechamento em 14 de maio de 1135.68 e depois multiplicado pelo fator de ponderação de 0.1818 (2 divisões (10 1)). Então, o valor SMA de 13 de maio é adicionado de volta para chegar ao EMA atual. Vale a pena notar que, porque este cálculo EMA começa com uma média móvel simples, seu valor ldquotruerdquo não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde. Esta é uma das razões pelas quais outros cálculos EMA apenas começam com o preço de fechamento do período anterior e renunciam ao uso do SMA como ponto de partida. Usando uma planilha para calcular médias móveis Enquanto as médias móveis são úteis para determinar a tendência subjacente em uma segurança individual ou no mercado geral, eles dependem de uma grande quantidade de dados para serem significativos. Além disso, esses dados exigem uma atualização constante para ficar com ldquofresh. rdquo Enquanto muitos sites financeiros planejam médias móveis em gráficos de preços, uma planilha é outro meio de calcular e exibir esses dados. A planilha apresentada aqui usa fórmulas de modelo como dadas no Microsoft Excel 1997ndash2003, um formato comum usado por muitos usuários de PC. No entanto, também é compatível com as versões mais recentes, como o Excel 2008 e 2010. Para baixar a planilha completa, clique aqui. Além de cortar dados brutos com planilhas, você também pode criar gráficos diretamente dos dados que você está analisando. Os dados nesta planilha foram baixados, gratuitamente, no site do Yahoo Finance. Lá, você pode baixar dados diários, semanais, mensais ou anuais, abertos, altos, baixos, fechados e de volume voltando até 1950 (quando disponível). Você especifica a periodicidade dos dados e o período de tempo em que você está interessado e, em seguida, você simplesmente baixa os dados no Excel. O primeiro item de dados a considerar é o número de períodos que queremos usar para calcular uma média móvel. A pesquisa de Theodore Wongrsquos indicou que um sistema de crossover de média móvel de seis meses com base em um índice de mercado produziu os resultados de ldquobestrdquo. Tenha em mente que não estamos sugerindo que uma média móvel de seis meses seja otimizada para comprar e vender decisões. Você pode experimentar outros comprimentos de período. No entanto, tenha em atenção que, quanto mais curto for o período, mais sensível será a média móvel das mudanças de preço. Estudos estatísticos sobre o uso de regras de filtro para transações temporárias sugerem que os custos de fazer transações excessivas irão consumir os lucros que podem ser gerados usando essas técnicas. Lembre-se, também, de que o que estamos tentando fazer aqui é usar os preços históricos para determinar se o mercado ou a segurança está tendendo para cima ou para baixo. A Figura 1 mostra uma parcela da planilha que criamos, com colunas para as três médias móveis discutidas em relação ao MMS de MEM em média. Média móvel WMA média ponderada. E EMA móvel exponencial média. Para esses exemplos, criamos médias móveis de seis meses usando a média de abertura mensal, alta, baixa e os preços de fechamento do índice de retorno total SampP 500, que remontam ao início de 1950 (se você deseja experimentar diferentes períodos de tempo, você irá Precisa modificar as fórmulas subjacentes). Ao criar uma média de uma média, estamos eliminando ainda mais a variabilidade nos dados. As várias fórmulas utilizadas são as seguintes: G7: MÉDIA (C7: F7) I13: MÉDIA (G7: G12) K13: (G126G115G104 G93G82G71) 21 M12: MÉDIA (G7: G11) M13: M12 (2 (61)) (G12 - M12) A célula G7 calcula a média simples dos preços aberto, alto, baixo e fechado no índice de retorno total SampP 500 para janeiro de 1950 para chegar em 16,87. Uma vez que estamos calculando médias de seis meses, devemos ter pelo menos seis meses de dados (cinco meses para a EMA, que discutiremos momentaneamente). Além disso, instituímos um atraso de um mês entre o índice e a média móvel. Isto é para imitar a experiência mundana mundial de não ter dados de preços mensais até que a negociação do mês acabe. Assim, o cálculo da SMA na célula I13, que é julho de 1950, calcula a média móvel simples dos valores mensais médios para o índice de retorno total SampP 500 para o período de seis meses de janeiro a junho. A célula K13 contém a fórmula para o preço médio ponderado de seis meses para esse mês. Ele leva o preço médio do mês anterior (da célula G12) e o pesa por um fator de seis, acrescenta-se ao preço de fechamento de dois meses atrás (na célula G11) ponderado por um fator de cinco, e assim de volta para Seis meses antes. O total dos preços ponderados é então dividido por 21, a soma dos pesos que usamos (654321). Uma média móvel exponencial, de fato, atribui um peso ao valor médio móvel periodrsquos anterior e, em seguida, acrescenta-lhe uma porção do preço atual periodrsquos. Outros cálculos EMA simplesmente começam com o preço anterior do periodrsquos e vão de lá. Mais uma vez, o valor EMA exibido em M13 (julho de 1950) é para os seis meses que terminam em junho de 1950. A célula M12, que é o valor inicial para valores EMA subsequentes, é a média móvel simples dos preços mensais mensais para o final de cinco meses Maio de 1950. Agora que temos um ponteiro de inicialização para o EMA na célula M12, a célula M13 calcula a média móvel exponencial tomando primeiro o valor SMA de M12 (17,51). Em seguida, adiciona-lhe a diferença entre o preço médio do SampP 500 para o período e o SMA (18,33 ndash 17,51) multiplicado pelo fator de ponderação de seis períodos de 28,57 ((2 divisões (6 1)): EMA 17,51 (0,2857 vezes 0,82) 17,74 A Figura 2 mostra um gráfico dos valores reais do final do mês do índice de retorno total do SampP 500, o valor médio mensal do índice e o EMA de seis meses dos valores médios do índice de janeiro de 2000 até o final de maio 2010. Planejamos as duas linhas de índice para mostrar a diferença entre os valores do mês e do mês médio. Como podemos ver, as duas linhas se seguem bastante próximas. No artigo na página 16. Theodore Wong usou cruzamentos entre a EMA de seis meses e o índice de mercado mensal médio para decidir se deve ou não ser investido. Em vez de tentar ldquoeyeballrdquo crossovers no gráfico, criamos fórmulas na planilha para gerar sinais de compra e venda para as três médias móveis de seis meses: J13: IF (G12gtI13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) L13: IF (G12gtK13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo ) N13: IF (G12gtM13, rdquoBUYrdquo, rdquoSELLrdquo) Conforme mostrado na Figura 1. para cada média móvel, um sinal BUY é gerado quando o valor médio do índice mensal é maior do que a respectiva média móvel de seis meses. Quando o valor do índice médio é menor do que a média móvel de seis meses, um sinal de VENDA é gerado. X2192 Wayne A. Thorp, CFA é vice-presidente e analista financeiro da AAII. Acompanhe-o no Twitter em WayneTAAII. Médias migratórias: fatores a considerar dados usados ​​no cálculo13. A maioria das médias móveis leva os preços de fechamento de um determinado bem e fator-los no cálculo. Achamos que seria importante observar que isso nem sempre precisa ser o caso. É possível calcular uma média móvel usando o aberto, próximo, alto, baixo ou mesmo a mediana. Embora haja pouca diferença entre esses cálculos quando plotados em um gráfico, a pequena diferença ainda pode afetar sua análise. 13 Como encontrar um período de tempo apropriado13 Porque a maioria dos MAs representa a média de todos os preços diários aplicáveis, deve-se notar que o prazo nem sempre precisa ser em dias. As médias móveis também podem ser calculadas usando minutos, horas, semanas, meses, trimestres, anos, etc. Por que um comerciante do dia se preocuparia com a forma como uma média móvel de 50 dias afetará o preço nas próximas semanas. Por outro lado, um comerciante do dia Gostaria de prestar atenção a uma média de 50 minutos para ter uma idéia do custo relativo da segurança em relação à última hora. Alguns comerciantes podem até usar o preço médio nos últimos três minutos para avaliar uma captação em momento de curto prazo.13 Nenhuma média é insensível13 Como você sabe, nada nos mercados financeiros é certo - certamente não quando se trata de usar indicadores técnicos . Se um estoque rejeitou o suporte de uma grande média sempre que chegasse perto, todos seríamos ricos. Uma das principais desvantagens do uso de médias móveis é que eles são relativamente inúteis quando um ativo está tendendo de lado, em comparação com os momentos em que uma forte tendência está presente. Como você pode ver na Figura 1, o preço de um ativo pode passar por uma média móvel muitas vezes quando a tendência está se movendo de lado, tornando difícil decidir como negociar. Este gráfico é um bom exemplo de como as características de suporte e resistência das médias móveis nem sempre estão presentes.13 Resposta ao preço Ação13 Os comerciantes que usam médias móveis em suas negociações admitem rapidamente que há uma batalha entre tentar fazer uma média móvel em resposta Para mudanças na tendência, sem permitir que seja tão sensível que faz com que um comerciante entre ou inicie prematuramente uma posição. As médias móveis de curto prazo podem ser úteis na identificação de tendências em mudança antes que ocorra um grande movimento, mas a desvantagem é que esta técnica também pode levar a ser incorporada e fora de uma posição, porque essas médias respondem muito rapidamente a preços variáveis. Como a qualidade dos sinais de transação pode variar drasticamente dependendo dos períodos de tempo utilizados no cálculo, é altamente recomendável olhar para outros indicadores técnicos para confirmação de qualquer movimento previsto por uma média móvel. (Para mais informações sobre vários indicadores, consulte Introdução à Análise Técnica). 13 Cuidado com o Lag 13 Como as médias móveis são um indicador de atraso, os sinais de transação sempre ocorrerão após o preço ter movido o suficiente em uma direção para fazer com que a média móvel responda. Esta característica de atraso geralmente pode trabalhar contra um comerciante e fazer com que ele entre em uma posição no momento menos oportuno. Por exemplo, a única maneira de uma média móvel de curto prazo atravessar acima de uma média móvel de longo prazo é que o preço tenha sido movido recentemente mais alto - muitos comerciantes usarão esse cruzamento otimista como sinal de compra. Um grande problema que costuma surgir é que o preço talvez já tenha experimentado um grande aumento antes que o sinal da transação seja apresentado. Como você pode ver na Figura 2, a grande diferença de preços cria um sinal de compra no final de agosto, mas esse sinal é muito tarde Porque o preço já subiu mais de 25 nos últimos 12 dias e está ficando exausto. Neste caso, o aspecto de atraso de uma média móvel funcionaria contra o comerciante e provavelmente resultaria em uma troca perdedora. Confira a próxima seção deste tutorial para aprender sobre estratégias de negociação envolvendo médias móveis.13